ようこそ金融哲学の世界へ

超越論的金融哲学論考
　

Since 16th February 1997

ようこそ金融哲学の世界へ

哲学をちょっとでもかじった経験のある方ならお気づきのように、本サイトの題名はL・ウイトゲンシュタインの「論理哲学論考」をもじったものです。また＜超越論的＞というのは、これまた有名なI・カントの批判哲学の立場です。カントといえば観念論ですので、このサイトも空理空論か！と言われそうですが、＜超越論的＞というのは、経験に基づかない知識のことではありません。そうではなくて、知識あるいは認識が何故可能なのかを問うことなのです。みなさんも、きっとお風呂や満員電車やはたまたトイレの中で＜超越論的＞に考えた経験があると思いますよ！

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日々の活動のつぶやき等はTweeterとFacebookに移行しています（２つともfujitsakitatsuyaでそのまま！）。今後は大容量の資料等の収蔵庫にしようと思います。1911年12月3日　藤崎達哉

ピンポイントの論考・解説・暴言等等

・・・は別のフォルダにしちゃう！

「超越論的金融哲学論考」2001（絶版）全文

出版物

「フォーワード・金利スワップそしてオプション」

第１講：フォワード価格の形成と市場メカニズム

第2講：フォワード価格からフォワード・レートへ

第3講：金融商品の複製

第4講：金利スワップ概念の成立

第5講：セカンダリー市場の意義

第6講：金融商品の時価とその計測方法

第7講：金利スワップのプライシング方法

第8講：債券価格変動分析

第9講：オプション取引の基本的な考え方

第10講：ブラック・ショールズ・マートン・モデル（1）

第11講：ブラック・ショールズ・マートン・モデル（2）

第12講：ブラック・ショールズ・マートン・モデル（3）

過去のセミナー・講演資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2010年12月21日リスクコンフェレンス於　「金融商品評価基準の多様性問題！」

2005年実施デリバ塾全5回

講座を始めるにあたって

デリバティブズ市場の実際（1日目）
金利スワップ完全制覇（2日目）
イールドカーブ構築と時価評価（3日目）
オプション取引の理論と実際（4日目）
金利系オプション取引の特徴（5日目）

超越論的金融哲学論考Ⅱ

金融市場のリアリティーと新古典派経済学の科学性

（１）新古典派経済学に対する方法論的懐疑

（２）空虚な運動方程式とポパーの奇妙な社会科学方法論
（３）自然科学理論に潜む＜力＞の神秘性について
（４）ミクロな＜力＞とマクロな＜力＞
（５）ラグランジェ経済学の形成
（６）社会主義的計画経済あるいは市場を前提としない一般均衡論

（７）経済学者達の科学哲学とマッハ哲学の克服

（８）西洋哲学におけるリアリティー（実在性）

（9）唯物論の自己超越と実証経済学のリアリティー

（10）観測可能性のくびきからのエクソダス

（11）リスク中立金融市場における存在論的二元論

200９年実施デリバティブズ講義

ハルのファイナンシャル・エンジニアリングに準拠して欲しいと頼まれたんだけどまったく準拠しなかった講義録。エキゾチック系は時間が無かったので書き直してる。

　

第一講義　OTCデリバティブズ市場の概要とフォワード価格形成メカニズム
第二講義　FRA'sと金利スワップ
第三講義　不確実性回避に関するオプション・アプローチ
第四講義　ブラック・ショールズ・マートン・モデル
第五講義　インター・ディーラー・オプション市場の実際

第六講義　アメリカンおよびエキゾチック・オプション

第七講義　複雑化するオプション取引

第八講義　金利の期間構造の関心とハル・ホワイト・モデル
第九講義　リスク中立化法の深化

第十講義　HLMフレームワークと期間構造モデルの諸相

このホームページでの意見はあくまで私個人の意見であり、また掲載されている情報も細心の注意を払って吟味したものですが、その正確性や完全性については保証の限りではございません。

藤　崎　達　哉